日前,在全国金融专业学位研究生教育指导委员会（以下简称“金融教指委”）组织的2020年“第六届全国优秀金融硕士学位论文大赛”中，中科大2017级（2019届）MF学生吴洋的学位论文《基于改进投资时钟理论设计A股美股的行业轮动基金产品》被评为全国优秀金融硕士学位论文，指导教师为苟小菊副教授。
金融教指委希望通过大赛引导、鼓励应用型学位论文写作，突出论文的实践性。获评优秀论文数量是金融硕士授权点专项评估的重要加分指标之一。据悉，今年的学位论文大赛中，教指委组织专家评委从全国范围内149篇有效参赛论文中，共评选出30篇全国优秀金融硕士学位论文以及15篇全国优秀金融硕士学位论文提名。
中科大MF中心高度重视此次优秀学位论文评选工作。为挑选出高质量的学位论文，充分展示项目培养特色， MF中心主任郭新帅专门组织召开了评审会，苟小菊、叶五一、潘婉彬和陈昱等老师共同参与，最终从2017级66篇学位论文中挑选了两篇，由MF中心推荐参与全国评选。推荐参与评选的两篇学位论文分别是：吴洋撰写的《基于改进投资时钟理论设计A股美股的行业轮动基金产品》，指导教师为苟小菊；刘骋撰写的《基于Smote算法和随机森林的A股预警分析》，指导教师为金百锁。
吴洋同学现就职于华安证券公募基金准入岗。吴洋同学的学位论文在改进传统投资时钟理论的基础上，重点研究了中美两国证券市场行业板块的轮动规律。在此基础上，设计相关的A股美股行业轮动基金产品，并运用投资组合理论使该基金产品的行业配置达到最优。论文运用多种基金业绩评价指标对该产品的收益和风险做了说明，并分析了产品优势和市场情况。论文能够为国内外投资者提供投资参考，同时对促进金融产品创新有一定启发意义。
刘骋同学现就职于中信证券融资融券岗。刘骋同学的学位论文关注的是证券公司融资融券业务中的风险问题。在融资融券业务中，投资者作为担保物提交的证券如果出现连续无量跌停的情况，极有可能导致担保比例低于平仓线，甚至导致投资者无法清偿所欠负债，为证券公司的融资融券业务带来风险损失。论文采用机器学习算法为预警A 股“连续无量跌停”高风险股票提供了一种有效方法，可用于降低券商和投资者的风险。
为保证学位论文质量，体现MF项目培养特色，中科大MF项目要求学生紧密结合自身专业培养方向，撰写应用型学位论文，论文体裁主要包括案例分析、产品设计、金融实践问题解决方案等。吴洋同学在此次全国优秀金融硕士学位论文大赛中获奖，是对中科大MF项目人才培养和学位论文质量的肯定，以此为契机，MF中心今后将进一步提升办学质量。
