本网消息 2017年12月10日上午9点，乾泰投资基金管理有限公司合伙人、中科大1995级少年班校友、麻省理工学院概率论数学博士庞华栋先生在中国科学技术大学管理科研楼EMBA第二教室，为2017级MF学生和其他感兴趣者做了题为“量化投资发展与趋势分析”的报告。此次报告由郭新帅老师主持。
在报告中，庞博士首先介绍了自己14岁考入中科大少年班，之后到麻省理工学院求学以及在美国华尔街艰辛打拼的经历。这些传奇历程令同学们赞叹不已，纷纷表达出对师兄的仰慕。
紧接着，庞博士紧紧围绕报告主题，向有意投身于量化投资的同学们介绍一些金融行业的心得。“从事金融行业,不得不提的就是风险。风险，风险，风险，重要的讲三遍！”庞博士如是强调。在此前提下，庞博士告诫大家，在量化岗位，要坚持用数学模型来替代人为主观臆断，坚持学习并掌握计算机技术，才能从历史数据中海选出正收益期望的投资机会。
当大家对如何成为一名优秀量化交易员充满好奇时，庞博士提出了四点建议：
1.树立概率思维：要求对投资组合分散投资，而不是靠单个资产取胜；
2.清楚套利思想：善于捕捉市场因情绪或者其他因素造成的错误定价和估值带来的机会；
3.严格纪律：不可以仅仅凭借直觉和主观臆断，要依据模型结果来决策；
4.进行系统化交易：多种类标的，多角度评估，以此从海量数据中得到交易信号。
同时，庞博士指明了量化模型中四个基本数学理论——大数定律、凯利原则、风险对冲、赚钱与亏钱不对称性，并一一举例解释。期间，庞博士一直向大家强调数理基础的重要性，希望大家打好统计学基础，努力学好PYTHON等软件，才能更好适应量化金融的发展。
对于量化金融的发展现状，庞博士对比了国内外情况。相比美国华尔街对于量化金融大量应用（50%以上需要纯量化策略辅助），接近10万的世界量化人才储备，国内仍处于嫩芽状态。中国量化金融市场2014年起步，仍存在大量散户，充斥着情绪交易和非理性交易，还是蓝海状态。庞博士基于此现象，向一些有志于从事该行业的学子传授了一些量化交易策略，希望他们能够理性对待交易，择时买入卖出；严格止盈止损，克服贪婪和恐惧心理；并加强仓位管理并控制风险，以减少黑天鹅风险。
在大家一次次地抛出问题、庞博士耐心回答问题的过程中，报告步入尾声。现场的同学们收获颇丰。此次报告，不仅加深了同学们对量化基金的认识，也让同学树立了学好数理与计算机知识的观念，为日后成为量化金融所需人才而努力。
庞博士与学生们愉快的互动环节
最后，感谢庞博士的精彩演讲！
（记者 张力派）
嘉宾简介：
庞华栋，1995年14岁考进中国科学技术大学少年班，麻省理工学院（MIT）概率论数学博士。2007-2011年任摩根大通（JP Morgan）北美投行部副总裁，2011-2015年任塞尔斯资本（Saiers Capital LLC）首席量化策略师，塞尔斯资本曾被Hedge Fund Magazine (HFM) 评为最佳相对价值策略基金，主营被动率量化套利。2015-2016年任安永纽约量化风险部经理。Global Sigma Group首席数量策略师，兼首席风险控制官。现任乾泰投资基金管理（北京）有限公司合伙人。中国科学技术大学校友基金会理事，主席。美国华尔街业界顶级杂志Risk Magazine常务审稿人。
